Forex Swap Hedge Strategie

Forex Hedging: So erstellen Sie eine einfache rentable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeutet, dass sie wollen, um Verluste zu begrenzen, aber immer noch das Potenzial, Gewinne zu machen. Natürlich hat ein solch idealisiertes Ergebnis einen heftigen Preis. Einfache, aber effektive Hedge-Strategien kopieren forexop Letztlich um das oben genannte Ziel zu erreichen, müssen Sie jemand anderes zahlen, um Ihr Abwärtsrisiko zu decken. In diesem Artikel Ill reden über mehrere bewährte Forex-Hedging-Strategien. Der erste Abschnitt ist eine Einführung in das Konzept, die Sie sicher überspringen können, wenn Sie bereits verstehen, was Hedging geht. Die beiden zweiten Abschnitte betrachten Hedging-Strategien zum Schutz vor Abwärtsrisiken. Pair Hedging ist eine Strategie, die korrelierte Instrumente in verschiedene Richtungen handelt. Dies geschieht, um das Rücklaufprofil auszugleichen. Optionssicherungen begrenzen das Abwärtsrisiko durch den Einsatz von Call - oder Put-Optionen. Dies ist so nah wie eine perfekte Hecke, wie Sie bekommen können, aber es kommt zu einem Preis, wie erklärt wird. Was ist Hedging Hedging ist eine Möglichkeit, eine Anlage gegen Verluste zu schützen. Hedging kann verwendet werden, um gegen einen negativen Preis bewegen in einem Vermögenswert, dass youre halten zu schützen. Es kann auch verwendet werden, um gegen Wechselkursschwankungen zu schützen, wenn ein Vermögenswert in einer anderen Währung zu Ihrem eigenen Preis festgesetzt wird. Beim Denken über eine Hedging-Strategie ist es immer lohnt, im Auge behalten die beiden goldenen Regeln: Hedging hat immer eine Kosten Theres keine solche Sache wie eine perfekte Hecke Hedging könnte Ihnen helfen, nachts zu schlafen. Aber dieser Seelenfrieden kommt auf Kosten. Eine Absicherungsstrategie hat direkte Kosten. Aber es kann auch eine indirekte Kosten, dass die Hedge selbst kann Ihre Gewinne beschränken. Die zweite Regel oben ist auch wichtig. Die einzige sichere Hecke ist nicht, auf dem Markt an erster Stelle zu sein. Immer lohnt sich zu denken. Einfache Währungsabsicherung: Die Grundlagen Die grundlegendste Form der Absicherung ist, wo ein Anleger Währungsrisiken mindern will. Lets sagen, ein US-Investor kauft ein ausländisches Vermögen, das in britischen Pfund lauten. Aus Vereinfachungsgründen können wir davon ausgehen, dass es eine Unternehmensbeteiligung ist, obwohl wir uns im Hinterkopf behalten, dass das Prinzip für alle anderen Vermögenswerte gleich ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Position des Anlegers. Die obige Tabelle zeigt zwei Szenarien. Sowohl der Aktienkurs in der heimischen Währung bleibt gleich. Im ersten Szenario fällt GBP gegen den Dollar. Der niedrigere Wechselkurs bedeutet, dass die Aktie jetzt nur noch bei 2460,90 liegt. Aber der Rückgang in GBPUSD bedeutet, dass die Währung vorwärts ist jetzt wert 378,60. Dadurch wird der Kursverlust exakt ausgeglichen. Beachten Sie auch, dass, wenn GBPUSD steigt, das Gegenteil passiert. Die Aktie ist mehr wert in USD, aber dieser Gewinn wird durch einen äquivalenten Verlust der Devisentermingeschäfte kompensiert. In den obigen Beispielen blieb der Aktienwert in GBP gleich. Der Investor musste die Größe des Terminkontraktes im Voraus wissen. Um die Währungssicherung effektiv zu halten, müsste der Anleger die Größe des Termins erhöhen oder verringern, um dem Wert der Aktie entsprechen zu können. Wie dieses Beispiel zeigt, kann die Währungsabsicherung sowohl ein aktiver als auch ein aufwändiger Prozess sein. Hedging-Strategie zur Verringerung der Volatilität Da Hedging-Kosten und kann Gewinne zu senken, ist es immer wichtig zu fragen: Warum Hedge Für FX-Händler, die Entscheidung, ob zu hedge ist selten klarer Schnitt. In den meisten Fällen halten FX-Händler keine Vermögenswerte, sondern Handelsdifferenzen in der Währung. Tragende Händler sind die Ausnahme zu diesem. Mit einem Carry-Handel. Der Händler hält eine Position, um Interesse zu akkumulieren. Der Wechselkursverlust oder - gewinn ist etwas, das der Carry-Trader zulassen muss und ist oft das größte Risiko. Eine große Bewegung der Wechselkurse kann leicht das Interesse auslöschen, das ein Trader durch das Halten eines Übertragspaares erhält. Mehr zum Punkt tragen Paare, die häufig extremen Bewegungen unterworfen werden, wie Geldströme in und weg von ihnen als Änderungen der Zentralbankpolitik (lesen Sie mehr). Um dieses Risiko abzuschwächen, kann der Carry Trader etwas namens reverse carry pair hedging verwenden. Dies ist eine Art von Basis-Handel. Mit dieser Strategie nimmt der Trader eine zweite Absicherungsposition ein. Das Paar, das für die Sicherungsposition gewählt wird, ist eine, die eine starke Korrelation mit dem Übertragspaar hat, aber wesentlich muß das Swap-Interesse signifikant niedriger sein. Beispiel: Basishandel Nehmen Sie das folgende Beispiel. Das Paar NZDCHF ergibt derzeit ein Nettozins von 3,39. Nun müssen wir ein Hedging-Paar finden, das 1) korreliert stark mit NZDCHF und 2) hat ein geringeres Interesse auf der geforderten Handelsseite. Mit diesem kostenlosen FX-Hedging-Tool werden die folgenden Paare als Kandidaten herausgezogen. Hedging mit Optionen Hedging mit einem Gegenpaar hat Einschränkungen. Zunächst entwickeln sich die Korrelationen zwischen Währungspaaren kontinuierlich. Es gibt keine Garantie, dass die Beziehung, die zu Beginn gesehen wurde, für lange halten und tatsächlich sogar über bestimmte Zeiträume umkehren kann. Dies bedeutet, dass Paar Hedging könnte tatsächlich erhöhen Risiko nicht zu verringern. Für sicherere Absicherungsstrategien ist der Einsatz von Optionen erforderlich. Kauf aus der Geld-Optionen Ein Hedging-Ansatz ist es, aus dem Geld-Optionen kaufen, um den Nachteil in den Carry-Trading zu decken. Im Beispiel oben würde eine aus der Geld-Put-Option auf NZDCHF gekauft werden, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Der Grund für die Verwendung eines aus dem Geld gesetzt ist, dass die Option Prämie (Kosten) niedriger ist, aber es noch leistet die Carry Trader Schutz vor einem schweren Drawdown. Verkauf abgedeckter Optionen Als Alternative zur Absicherung können Sie abgedeckte Call-Optionen verkaufen. Dieser Ansatz bietet keine Nachteile Schutz. Aber als Verfasser der Option pocket die Optionsprämie und hoffen, dass es wertlos auslaufen wird. Für einen kurzen Anruf geschieht dies, wenn der Preis sinkt oder gleich bleibt. Natürlich, wenn der Preis fällt zu weit Sie verlieren auf die zugrunde liegende Position. Aber die Prämie gesammelt von ständig schriftlich abgedeckten Anrufe kann erheblich sein und mehr als genug, um Nachteilverluste zu kompensieren. Wenn der Preis steigt youll haben zu zahlen auf den Anruf youve geschrieben. Dieser Aufwand wird jedoch durch eine Wertsteigerung des Basiswertes, im Beispiel NZDCHF, abgedeckt. Hedging mit Derivaten ist eine fortschrittliche Strategie und sollte nur versucht werden, wenn Sie vollständig verstehen, was Sie tun. Im nächsten Kapitel wird die Absicherung mit Optionen näher betrachtet. Downside-Schutz mit FX-Optionen Was die meisten Händler wirklich wollen, wenn sie über Hedging sprechen, ist nach unten Schutz haben, aber immer noch die Möglichkeit, einen Gewinn zu machen. Wenn das Ziel ist, einige oben halten, theres nur eine Möglichkeit, dies zu tun und das ist mit Optionen. Wenn eine Position mit einem korrelierten Instrument abgesichert wird, wenn eine nach oben geht, geht die andere nach unten. Optionen sind unterschiedlich. Sie haben eine asymmetrische Auszahlung. Die Option zahlt sich aus, wenn der Basiswert in eine Richtung geht, aber abbrechen, wenn er in die andere Richtung geht. Erste einige grundlegende Option Terminologie. Ein Käufer einer Option ist die Person, die Risikoschutz sucht. Der Verkäufer (auch Schriftsteller genannt) ist derjenige, der diesen Schutz vorsieht. Die Terminologie lang und kurz ist auch üblich. So zum Schutz gegen GBPUSD fallen Sie kaufen würde (gehen Sie lange) eine GBPUSD Put-Option. Ein Put lohnt sich, wenn der Preis fällt, aber abbrechen, wenn es steigt. Auf der anderen Seite, wenn Sie kurz GBPUSD, zum Schutz gegen sie steigen, kaufen Sie eine Call-Option. Weitere Informationen zum Optionshandel finden Sie in diesem Tutorial. Grundlegende Hedging-Strategie mit Put-Optionen Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Händler hat die folgende Long-Position in GBPUSD. Der Preis ist bereits gefallen, seit er eingegangen ist, so dass die Position jetzt um 70 gesunken ist. Der Händler will vor weiteren Stürzen schützen, will aber die Position offen halten in der Hoffnung, dass GBPUSD einen großen Schritt nach oben machen wird. Um diese Hecke zu strukturieren, kauft er eine GBPUSD Put-Option. Der Optionsvertrag lautet wie folgt: Die Put-Option wird ausbezahlt, wenn der GBPUSD-Preis unter 1.5000 fällt. Dies wird der Ausübungspreis genannt. Liegt der Kurs am Verfallsdatum über 1.500, läuft die Put-Option wertlos aus. Das oben genannte Abkommen wird den Verlust des Handels auf 100 Pips beschränken. Im schlimmsten Fall wird der Trader 190,59 verlieren. Dies beinhaltet die 90,59 Kosten der Option. Der Gewinn ist unbegrenzt. Abbildung 2: Hedging lange GBPUSD mit einer Put-Option copy forexop Die Option hat keinen intrinsischen Wert, wenn der Trader es kauft. Dies ist eine aus dem Geld-Option. Der Zeitwert, oder Prämie ist es, die Tatsache widerzuspiegeln, dass der Preis fallen kann und die Option könnte daher in das Geld gehen. Der Händler zahlt 90,59 für dieses Vorrecht zu gewinnen Abwärtsschutz. Diese Prämie geht an den Verkäufer der Option (der Schriftsteller). Beachten Sie, dass die oben genannte Struktur eines Puts plus eine Long im Basiswert die gleiche Auszahlung hat wie eine Long-Call-Option. So erhöhen Sie Ertrag mit abgedeckten Anrufen und Puts Writing abgedeckten Anrufe können die Gesamtrendite an sonst ziemlich statischen Handelspositionen erhöhen. Es. Option Spread-Strategien Eine grundlegende Credit Spread beinhaltet den Verkauf einer Out-of-the-money-Option bei gleichzeitiger Kauf einer. So erstellen Sie eine Option Straddle, Strangle und Butterfly In sehr volatilen und unsicheren Märkten, die wir in letzter Zeit sehen, können Stop-Verluste nicht immer verlassen werden. Spread Trading und wie man es funktioniert Wenn Sie sich wiederholen die gleichen Trades Tag-in und Tag-out und eine Menge von aktiven Händler tun. Option Selling Strategien: Ein Tutorial Warum Verkauf Optionen Writing ungedeckten Optionen hat die traditionelle Konnotation der Abholung Nickel. Selling-Optionen: Wie viel Margin Ich brauche Beim Verkauf (Schreiben) Optionen, eine entscheidende Überlegung ist die Margin-Anforderung. Richtige Planung. Erstellen einer einfachen profitablen Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeutet, dass sie Verluste zu begrenzen, aber immer noch wollen. FX-Derivate: Verwendung von offenen Zinsindikatoren Devisentermingeschäfte und Futures sind dort, wo die Händler den Wechselkurs für den Austausch von zwei Währungen zu einem bestimmten vereinbaren. Hedging mit Devisentermingeschäften Das Volumen des Vermögens, das die Hände im Devisenmarkt wechselt, verzaubert die aller anderen Finanzmärkte. Spezialisierte Broker, Banken, Zentralbanken. Unternehmen, Portfoliomanager, Hedgefonds und Einzelhandelsinvestoren handeln schwankende Währungsvolumina auf der ganzen Welt kontinuierlich. (Es gibt keine strikt-Forex-Programme, aber es gibt noch einige erweiterte Bildung Alternativen für Forex-Händler.) TUTORIAL: Top 10 Forex Trading Regeln Aufgrund der schieren Größe der Transaktionen auf dem Devisenmarkt sind die Teilnehmer ausgesetzt Währungsrisiko. Dies ist das finanzielle Risiko, das sich aus möglichen Änderungen des Wechselkurses einer Währung gegenüber einem anderen ergibt. Unerwünschte Währungsbewegungen können häufig positive Renditen des Portfolios reduzieren oder die Renditen eines ansonsten wohlhabenden internationalen Unternehmens beeinträchtigen. Der Währungsswap-Markt ist ein Weg, um dieses Risiko abzusichern. Währungsswaps Ein Währungsswap ist ein Finanzinstrument, das dazu beiträgt, dass die Parteien die Nominalprinzipien in verschiedenen Währungen tauschen und somit Zinszahlungen auf die empfangene Währung zahlen. Der Zweck von Devisenswaps ist die Absicherung gegen das mit Wechselkursschwankungen verbundene Risikoengagement, die Gewährleistung des Erhalts ausländischer Gelder und die Erzielung besserer Kreditzinsen. Währungsswaps bestehen aus zwei fiktiven Principals, die am Anfang und am Ende der Vereinbarung ausgetauscht werden. Unternehmen, die ausländischen Märkten ausgesetzt sind, können ihr Risiko häufig mit vier spezifischen Arten von Devisenterminkontrakten absichern (in den folgenden Beispielen wurden die Transaktionskosten weggelassen, um die Erläuterung der Zahlungsstruktur zu vereinfachen): Partei A zahlt einen festen Zinssatz für eine Währung , Zahlt die Partei B einen festen Zinssatz in einer anderen Währung. Betrachten Sie eine US-Gesellschaft (Partei A), die eine Pflanze in Deutschland eröffnen will, wo ihre Anleihekosten in Europa höher sind als zu Hause. Angenommen, 0,6 EuroUSD Wechselkurs. Die U. S.-Gesellschaft benötigt 3 Millionen Euro, um ein Expansionsprojekt in Deutschland abzuschließen. Das Unternehmen kann 3 Millionen Euro bei 8 in Europa oder 5 Millionen bei 7 in den USA leihen. Das Unternehmen leiht die 5 Millionen bei 7 und gibt dann einen Swap ein, um das Dollar-Darlehen in Euro umzuwandeln. Die Gegenpartei des Swaps kann voraussichtlich eine deutsche Gesellschaft sein, die 5 Mio. US-Dollar benötigt. Ebenso wird die deutsche Gesellschaft in der Lage sein, eine preisgünstigere Kreditaufnahme im Inland zu erreichen, heißt es, dass die Deutschen bei 6 Banken innerhalb der Landesgrenzen leihen können. Werfen wir einen Blick auf die physischen Zahlungen, die mit diesem Swap-Vertrag. Zu Beginn des Vertrages gibt die deutsche Gesellschaft der U. S.-Gesellschaft die 3 Millionen Euro, die zur Finanzierung des Projekts benötigt werden, und im Gegenzug für die 3 Millionen Euro stellt die US-Gesellschaft der deutschen Gegenpartei 5 Millionen Euro zur Verfügung. Anschließend werden alle sechs Monate für die nächsten drei Jahre (die Dauer des Vertrags) die Zahlungen ausgetauscht. Die deutsche Bank zahlt der U. S.-Gesellschaft das Produkt von 5 Millionen Euro (der Nominalbetrag der U. S.-Gesellschaft bei der Deutschen Bank bei der Einleitung), 7 (der vereinbarte feste Zinssatz) und .5 (180 Tage 360 ​​Tage). Diese Zahlung würde sich auf 175.000 (5 Millionen x 7 x .5) belaufen. Die U. S.-Gesellschaft zahlt der Deutschen Bank das Produkt von 3 Millionen Euro (der von der Deutschen Bank bei der U. S.-Gesellschaft gezahlte Nennbetrag bei der Einleitung), 6 (der vereinbarte Festsatz) und .5 (180 Tage 360 ​​Tage). Diese Zahlung beläuft sich auf 90.000 Euro (3 Millionen Euro x 6 x .5). Die beiden Parteien würden diese festen zwei Beträge alle 6 Monate austauschen. 3 Jahre nach Vertragsbeginn würden die beiden Parteien die fiktiven Prinzipien austauschen. Dementsprechend würde die US-Gesellschaft die deutsche Firma 3 Millionen Euro bezahlen und die deutsche Firma würde die US-Firma 5 Millionen bezahlen. Partei A zahlt einen festen Zinssatz für eine Währung, Partei B zahlt einen variablen Zinssatz in einer anderen Währung. Unter Verwendung des obigen Beispiels würde die US-Gesellschaft (Partei A) weiterhin feste Zahlungen auf 6,0 tätigen, während die deutsche Bank (Partei B) einen variablen Zinssatz (basierend auf einem vorbestimmten Benchmark-Satz, wie z. B. LIBOR) zahlen würde. Diese Modifikationen von Devisentermingeschäften basieren in der Regel auf den Forderungen der einzelnen Parteien neben den Finanzierungsanforderungen und den optimalen Darlehensmöglichkeiten für die Unternehmen. Jede Partei A oder B kann die feste Zinszahlung sein, während die Gegenpartei den variablen Zinssatz bezahlt. Teil A zahlt einen variablen Zinssatz auf einer Währung, Partei B zahlt auch einen Trübungssatz, der auf einer anderen Währung basiert. Sowohl die U. S.-Gesellschaft (Partei A) als auch die Deutsche Bank (Partei B) machen variabel verzinsliche Zahlungen auf Basis eines Benchmarksatzes. (Erfahren Sie, wie diese Derivate funktionieren und wie Unternehmen davon profitieren können.) Hedgingrisiko Währungsumstellungen sind große Risiken für Unternehmen, die grenzüberschreitend Geschäfte tätigen. Ein Unternehmen ist einem Währungsrisiko ausgesetzt, wenn das im Ausland erworbene Einkommen in das Geld des Inlandes umgewandelt wird und wenn Verbindlichkeiten von der inländischen Währung in die Fremdwährung umgerechnet werden. Erinnern Sie sich an unsere Plain-Vanilla-Währung Swap-Beispiel mit dem US-Unternehmen und dem deutschen Unternehmen. Es gibt mehrere Vorteile der Swap-Vereinbarung für die US-Gesellschaft. Erstens ist die US-Gesellschaft in der Lage, eine bessere Kreditzinsen durch die Kreditaufnahme bei 7 im Inland zu erreichen, im Gegensatz zu 8 in Europa. Der wettbewerbsfähigere inländische Zinssatz für das Darlehen und folglich der niedrigere Zinsaufwand. Ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis der U. S.-Gesellschaft, die in den USA besser bekannt ist als in Europa. Es lohnt sich zu erkennen, dass diese Swap-Struktur im Wesentlichen aussieht wie das deutsche Unternehmen, das eine Euro-Anleihe der U. S.-Gesellschaft in Höhe von 3 Millionen Euro erwirbt. Zu den Vorteilen dieses Währungsswaps zählen auch der gesicherte Erhalt der zur Finanzierung des Investitionsvorhabens notwendigen 3 Millionen Euro und andere Instrumente wie Terminkontrakte können gleichzeitig zur Absicherung des Wechselkursrisikos genutzt werden. Die Anleger profitieren auch von der Absicherung des Wechselkursrisikos. Ein Portfoliomanager, der ausländische Wertpapiere mit einer starken Dividendenkomponente für einen Aktienfonds erwerben muss, kann das Risiko durch Eingehen eines Währungsswaps absichern. Zur Absicherung der Wechselkursvolatilität. Könnte ein Portfoliomanager einen Währungsswap in der gleichen Weise wie das Unternehmen ausführen. Da die Absicherung die Volatilität des Devisenkurses beseitigt, werden sich mögliche positive Wechselkursveränderungen nicht positiv auf das Portfolio auswirken. (Diese Trading-Strategie kann Ihr Risiko reduzieren - aber nur, wenn Sie es effektiv nutzen. Wenden Sie sich Hedging mit Puts und Anrufe.) Die Bottom-Line-Parteien mit signifikanten Forex-Exposition können ihr Risiko-und return-Profil durch Devisen-Swaps zu verbessern. Investoren und Unternehmen können auf eine gewisse Rendite verzichten, indem sie Währungsrisiken absichern, die das Potenzial haben, eine Anlage negativ zu beeinflussen. Volatile Wechselkurse können das Management globaler Geschäftsprozesse sehr schwierig machen. Ein Unternehmen, das weltweit Geschäfte tätigt, kann seine Erträge durch starke Wechselkursschwankungen stark beeinträchtigen. Dennoch ist es nicht mehr so, dass Währungsrisiken nur Unternehmen und internationale Investoren betreffen. Währungsumrechnungen rund um den Globus führen zu Rippeleffekten, die die Marktteilnehmer weltweit beeinflussen. Hedging dieses Währungsrisiko ist mithilfe von Devisen Swaps. Swap Trading System Mitglied seit Apr 2006 Status: Metatrader Programmer 1.382 Beiträge Hi All Id möchte mit Ihnen teilen diese interessante langfristige Strategie, die ich auf einem anderen Forum über Swap-Handel gefunden. Seine wirklich einfach, da erfordert keine Kenntnisse über Markt, Indikatoren, tecnichal oder fundamentale Analysen jeglicher Art Idee hinter diesem System ist es, Gewinn von Makler positive Swap-Interesse und Handel nur in diese Richtung zu nehmen. Infact, wie Sie wissen sollten. Wenn wir für lange Zeit eine Position tragen, können wir in unserem Konto den Swap-Wert sehen, der positiv oder negativ sein könnte, abhängig von Broker-Regeln. Zum Beispiel Fastbrokers erhalten eine positive Zinsen (bezahlt) für GBPJPY, wenn wir kaufen und eine negative (bezahlt) auf der Verkaufsseite. So wird unser System den Handel entsprechend nur auf positive Zinsen von unserem Makler für das Paar, dass im Falle der FB wird die Kaufseite für GBPJPY bezahlt werden. Heres die einfachen Regeln: 1) Öffnen Sie ein tägliches Diagramm und wählen Sie das Paar, das am besten positiven Zinsen von Ihrem Broker bezahlt (ein guter könnte GBPJPY) 2) Ohne etwas über Forex wissen. Einfach eine Position auf der positiven Seite mit 1 Ihres Eigenkapitals öffnen. Jetzt müssen wir nur um diesen Einstiegspreis kümmern. 3) Wenn der Preis gegen uns für einen X-festen Betrag von Pips (wobei X 100 oder 200 Pips sein könnte) aus dem Einstiegspreis gehen, dann geben wir eine andere Position basierend auf 1 des tatsächlichen Eigenkapitals. 4) Schritt 3) wird wiederholt, bis der Preis gegen uns Hinzufügen einer Position jedes Mal wird es gehen von X Pips aus dem Eintrittspreis gehen. 5) Wenn der Preis in unsere Richtung der X Pips gehen wird, dann schließen wir alle Positionen eröffnet, und Cash der Gewinn durch Swap-Zinsen und Pips 6) Nachdem alle Positionen geschlossen sind. Wir iterieren wieder Schritt 2) Wie Sie sehen können, mit diesem System unser Konto wird langsam aber stetig wachsen, weil wir sowohl aus dem positiven Swap und die Pips gewinnen, wenn wir alle Positionen zu schließen. Infact wenn nach dem ersten Handel platziert wird. Wird der Preis in unsere Richtung gehen dann werden wir die 100 (oder 200) Kerne und Spread Zinsen in Abhängigkeit von, wie viel Tage Bestellung wurde gezahlt. Auf der anderen Seite, wenn der Preis gegen uns gehen wird, werden wir eine neue Position hinzuzufügen, so dass unsere Equity-Akonto aufgrund von Spread-Gewinn zu erhöhen und warten, bis der Preis wieder auf den Eintrittspreis zurück. In beiden Fällen erhalten wir Beispiel für ein besseres Verständnis des Swap-Systems: Eine weitere Option ist es, lange GBPJPY mit CHFJPY kurz zu sichern oder die ausgezeichnete hedgeEA (von Kokas) zu verwenden, um es für Sie zu tun. Dieses System ist immer noch sehr riskant mit potentiellen 1000pip Drawdowns, aber ich denke, die verschiedenen Carry Trades haben noch Beine. Ja genau. Infact Im versuchen, EA zu ändern, um über die Hedge das einzige Problem zu nehmen ist, dass es nicht getestet werden kann Denken über CHFJPY mit dieser Methode können Sie es nur verwenden, wenn Makler positive Zinsen für kurze Seite zu zahlen, so dass Sie das Konto durchschnittlich, aber dieses Paar scheint Um eine geringe Reichweite im Laufe des Jahres haben, so vielleicht ein weiteres mehr reichen Paar benötigt infact Ich versuchte, GBPUSD mit GBPJPY hedge, auch wenn sie arent perfekt korreliert. Eine weitere Option ist die Absicherung lang GBPJPY mit CHFJPY kurz, oder verwenden Sie die hervorragende hedgeEA (von Kokas), um es für Sie zu tun. Dieses System ist immer noch sehr riskant mit potentiellen 1000pip Drawdowns, aber ich denke, die verschiedenen Carry Trades haben noch Beine. Gefährlich schließen. Wenn Sie halten Hedging und Gewinne auf den Dips, Preis nicht zurück zu kommen den ganzen Weg. Schließlich werden Ihre Pip Gewinne auf die Hecken, Zinsen, und schließen outs, wenn die 100 Pipe-Trades in positives Gebiet gehen wird Sie positiv gehen. Stellen Sie sicher, dass Sie erneut die 100 Pip-Trades einreichen, wenn der Kurs zurückkehrt gegen Sie und halten Platzierung der 30-40 Pip Hedge Trades. Dont backtest. Vorwärtstest. Je mehr Bildschirm Zeit desto besser. Sein nicht, wo Ihr an, aber, wo Ihr Kommen von In Japan haben viele Leute gekauft und haben Fremdwährungen gehalten (zB USDJPY, NZDJPY, AUDJPY, EURJPY und GBPJPY). Sie glauben, dass sie seit Jahren hohe Zinsswaps erhalten haben. (Sie glauben nicht, dass sie auf Kapitalgewinne zielen.) Dieses Bild ist Swap Rate (durch einen bestimmten Makler). GBPJPY lang. Swap 298yen10.000GBP kurz. -301yen10,000GBP